{"id":566,"date":"2015-07-31T11:39:40","date_gmt":"2015-07-31T08:39:40","guid":{"rendered":"http:\/\/statistition.com\/?p=566"},"modified":"2015-07-31T14:56:23","modified_gmt":"2015-07-31T11:56:23","slug":"itsensa-tuhoaminen-riskeja-piilottelemalla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/statistition.com\/?p=566","title":{"rendered":"Itsens\u00e4 tuhoaminen riskej\u00e4 piilottelemalla"},"content":{"rendered":"

Kun ammattimainen vedonly\u00f6nti oli isossa roolissa el\u00e4m\u00e4ss\u00e4ni, kaverini kerran kysyi: \u201dK\u00e4yt\u00e4tk\u00f6 tuplaus-menetelm\u00e4\u00e4?\u201d. En oikein ymm\u00e4rt\u00e4nyt, mist\u00e4 on kyse joten sain tarkennuksen: \u201dPelataan esimerkiksi kasinolla rulettia laittamalla ensin euron panos punaiselle. Jos osutaan, saamme panoksen kaksinkertaisena takaisin ja j\u00e4\u00e4mme euron voitolle. Jos h\u00e4vi\u00e4mme, teemme saman uudestaan mutta tuplapanoksella. Mahdollinen voittomme on nelj\u00e4 euroa ja kun t\u00e4st\u00e4 v\u00e4hennet\u00e4\u00e4n panostuksemme 1+ 2 = 3 \u20ac, j\u00e4\u00e4mme euron voitolle. Mik\u00e4li emme viel\u00e4k\u00e4\u00e4n voita niin jatkamme t\u00e4t\u00e4 aina panos tuplaten niin kauan kunnes osumme ja lopulta j\u00e4\u00e4mme v\u00e4ist\u00e4m\u00e4tt\u00e4 euron voitolle.\u201d<\/p>\n

\"Ruletti\"<\/a>Koska olen t\u00f6rm\u00e4nnyt t\u00e4h\u00e4n menetelm\u00e4\u00e4n useammankin tahon mainitsemana, on ilmeist\u00e4 ett\u00e4 jotkut t\u00e4t\u00e4 oikeasti k\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t. Hieman tutkittuani, t\u00e4lle panostustaktiikalle l\u00f6ytyi nimikin: Martingale<\/em>. Psykologiset kokeetkin (aiemmin k\u00e4sittelem\u00e4ni Kahnemanin tutkimukset<\/a>) osoittavat, ett\u00e4 ihmisell\u00e4 on jo luontainen taipumus panoksien kasvattamiseen tappioiden j\u00e4lkeen. T\u00e4ss\u00e4 kirjoituksessa kuitenkin n\u00e4yt\u00e4n, mink\u00e4 takia t\u00e4h\u00e4n tyyliin panoksiaan el\u00e4m\u00e4ss\u00e4 ei pit\u00e4isi asetella. Kyseess\u00e4 on riskin piilottamista ennen lopullista romahtamista.<\/p>\n

Todenn\u00e4k\u00f6isyydet eiv\u00e4t ole puolellamme<\/h2>\n

Tehd\u00e4\u00e4n esimerkkilaskelma. Olkoon meill\u00e4 pelikassaa 4095\u20ac verran (valitsin t\u00e4llaisen luvun, ett\u00e4 tulokset olisivat tasalukuja). Kasinon maksimipanos saattaisi todellisuudessa sotkea strategian toteuttamista, mutta j\u00e4tet\u00e4\u00e4n se nyt huomiotta. Kyseinen pelikassa riitt\u00e4\u00e4 11 per\u00e4kk\u00e4iseen panoksen tuplaamiseen. Niin kauan kaikki on siis hyvin, kunnes tulee 12 mustaa tai vihre\u00e4\u00e4 per\u00e4kk\u00e4in. Ruletissahan on 18 punaista numeroa, 18 mustaa numeroa ja yksi vihre\u00e4 nolla, jolla talo voittaa aina. Katastrofi tapahtuu siis kerran 2974:sta pelisarjasta:<\/p>\n

\" \frac{1}{ (19/37)^{12}} \approx 2974 \"<\/p>\n

Kun pelaamme 2974 pelisarjaa Martingalella, keskim\u00e4\u00e4rin voitamme 2973 kertaa 1\u20ac ja yhden kerran h\u00e4vi\u00e4mme 4095\u20ac. T\u00e4m\u00e4 esimerkki havainnollistaa faktaa, ett\u00e4 todenn\u00e4k\u00f6isyyksi\u00e4 ei voi huijata panostussysteemill\u00e4.<\/p>\n

Kun todenn\u00e4k\u00f6isyydet ovat puolellamme<\/h2>\n

Ent\u00e4p\u00e4 jos pelin todenn\u00e4k\u00f6isyydet olisivat puolellamme? Olisiko t\u00e4m\u00e4 silloin hyv\u00e4 panostustaktiikka? Muutetaan tilannetta niin ett\u00e4 kasinon ruletissa on valmistusvirhe ja nolla on vahingossa maalattu punaiseksi. Nyt ruletin 37 numerosta 19 on meille suosiollisia punaisia joten voittotodenn\u00e4k\u00f6isyytemme on 19\/37 = 51.3%. Olkoon meill\u00e4 viisi peluria, joista jokainen pelaa punaista suosivaa rulettia 4000\u20ac:n aloituspelikassalla. He haluavat voittaa joka p\u00e4iv\u00e4 5 euroa, ja t\u00e4m\u00e4 vaatii 5 onnistunutta Martingale-sarjaa (yksi sarja p\u00e4\u00e4ttyy yhden euron voitolle j\u00e4\u00e4miseen) p\u00e4iv\u00e4ss\u00e4.<\/p>\n

\"Ruletti_graafi_martingale\"<\/a>En laittanut kavereita t\u00e4ll\u00e4 kertaa todellisuudessa toteuttamaan strategiaa, vaan annoin l\u00e4pp\u00e4rin simuloida viidelle pelaajalle (kuvattu eri v\u00e4reill\u00e4) pelitulokset. Kuten kuvaajasta n\u00e4hd\u00e4\u00e4n, pelit tuottavat jokaisella t\u00e4ysin yhdenmukaista tasaista 5\u20ac:n p\u00e4iv\u00e4tuottoa, kunnes jossain vaiheessa pel\u00e4tty, liian monen per\u00e4kk\u00e4isen mustan numeron putki tiputtaa pelikassan nollille. Huonoin s\u00e4k\u00e4 oli Mustalla pelaajalla, jonka systeemi kosahti n. 500:n p\u00e4iv\u00e4n j\u00e4lkeen. Rouva Sininen oli taas onnekkain pysyess\u00e4\u00e4n rulettip\u00f6yd\u00e4ss\u00e4 n. 5500 p\u00e4iv\u00e4\u00e4, eli 15 vuotta.<\/p>\n

Parempi panostustaktiikka<\/h3>\n

\"Ruletti_graafi_prossa\"<\/a>Katsotaan sitten kuinka n\u00e4ille pelureille olisi k\u00e4ynyt, jos he olisivat py\u00f6r\u00e4ytt\u00e4neet tasan samat luvut ruletista, mutta panostustaktiikka olisi ollut \u201d1% osuus pelihetken pelikassasta, mutta maksimissaan 2000\u20ac\u201d. Kellyn kaavan<\/a> avulla optimoitu suhteellinen osuus olisi t\u00e4ss\u00e4 tapauksessa 2.7% pelikassasta, mutta ollaan hieman varovaisempia. Nyt pelaajat joutuvat siet\u00e4m\u00e4\u00e4n lyhyen ajanjakson satunnaisvaihtelua p\u00e4iv\u00e4tuloksissaan, mutta kukaan ei t\u00e4ysin romahda. Tappioputkessa pelikassan pienentyess\u00e4 panoksetkin tippuvat samassa suhteessa ja aina on olemassa pohja uudelle nousulle.<\/p>\n

Totaaliromahtamisen v\u00e4ltt\u00e4misen lis\u00e4ksi, \u201dyhdell\u00e4 prosentilla\u201d panostaminen on my\u00f6s pitk\u00e4ll\u00e4 t\u00e4ht\u00e4imell\u00e4 hyvin tuottoisaa. Kaikista onnekkain pelaaja (Sininen) sai Martingale-taktiikalla kartutettua kasaan reilu 30000\u20ac ennen romahtamistaan. Prosentti-taktiikalla panostaen h\u00e4nell\u00e4 olisi omaisuuttaa jo 1.75 miljoonaa ja matka vaan jatkuisi.<\/p>\n

Panostustaktiikoiden vertailu<\/h3>\n

K\u00e4ytt\u00e4ten Nassim Talebin \u201dAntifragile\u201d kirjassa m\u00e4\u00e4rittelem\u00e4 termist\u00f6\u00e4, Martingale-panostussysteemi on hauras. Siit\u00e4 on keinotekoisesti eliminoitu lyhyen t\u00e4ht\u00e4imen satunnaisvaihtelu, mutta vastapainoksi j\u00e4rjestelm\u00e4 romahtaa ennemmin tai my\u00f6hemmin piilotetun j\u00e4ttiriskin takia. Romahtamisen est\u00e4isi vain \u00e4\u00e4rett\u00f6m\u00e4n suuri pelikassa ja kasino, joka on valmis ottamaan rajattoman suuria panoksia vastaan.<\/p>\n

Pieneen prosentuaaliseen kassan osuuteen perustuva panostussysteemi on elinvoimainen. Siihen liittyy paljon satunnaisvaihtelua lyhyell\u00e4 t\u00e4ht\u00e4imell\u00e4. Edellisess\u00e4 esimerkiss\u00e4 Rouva Sinisell\u00e4 on p\u00e4iv\u00e4st\u00e4 5000 alkaen n. vuoden mittainen, varmasti ikuisuudelta tuntuva, jakso niin ett\u00e4 suunta on alasp\u00e4in. H\u00e4n kuitenkin kest\u00e4\u00e4 satunnaisvaihtelun ilman t\u00e4ytt\u00e4 tyrm\u00e4yst\u00e4 ja kykenee pitk\u00e4nkin tappioputken j\u00e4lkeen uuteen nousuun. Aika on sen yst\u00e4v\u00e4.<\/p>\n

Oma mottoni on: \u201dSeurauksiltaan pienet riskit siedet\u00e4\u00e4n, kun palkkio on kohdillaan ja isoilta riskeilt\u00e4 suojaudutaan\u201d. Martingale toimii juuri p\u00e4invastoin.<\/p>\n

El\u00e4m\u00e4 kasinon ulkopuolella<\/h2>\n

Kun siirryt\u00e4\u00e4n t\u00e4sm\u00e4llisen matematiikan kasinoymp\u00e4rist\u00f6st\u00e4 todelliseen, mutkikkaampaan maailmaan, panoksien korottamisesta tappioiden j\u00e4lkeen tulee viel\u00e4kin huonompi toimintamalli:<\/p>\n

Esim.1. Osakesijoittaminen<\/strong><\/p>\n

Ostan Yrityksen osakkeita mielest\u00e4ni eritt\u00e4in edullisesti tuottopotentiaaliin n\u00e4hden. Yll\u00e4tyksekseni viikon p\u00e4\u00e4st\u00e4 osakkeen kurssi on laskenut viel\u00e4kin alemmaksi, vaikka tiet\u00e4\u00e4kseni mik\u00e4\u00e4n ei ole Yrityksess\u00e4 muuttunut. Lis\u00e4sijoitus voi olla paikallaan, mutta sijoitettavan raham\u00e4\u00e4r\u00e4n kanssa on syyt\u00e4 olla varovainen. Ruletissa tiedettiin, ett\u00e4 kaikki satunnaisvaihtelu on aitoa A-luokan (m\u00e4\u00e4ritelty t\u00e4ss\u00e4 postauksessa<\/a>) satunnaisuutta. J\u00e4rkeni vastainen osakekurssin laskukin voi olla merkitykset\u00f6nt\u00e4 kohinaa, esim. joku suursijoittaja on pikaisesti tarvinnut rahaa helikopterikauppoihin ja laittanut osakkeita reilulla k\u00e4dell\u00e4 myyntiin. Mutta nyt on my\u00f6s kasvanut mahdollisuus, ett\u00e4 Yritykseen kohdistuu joku uusi riskitekij\u00e4, mit\u00e4 en ole itse huomannut. Jotkut toimijat markkinoilla taas t\u00e4m\u00e4n ehk\u00e4 tiedostavat ja siksi myyv\u00e4t osakkeitaan n\u00e4enn\u00e4isen halvalla.<\/p>\n

Esim. 2. Korttirinki 1950-luvun tukkik\u00e4mp\u00e4ll\u00e4<\/strong><\/p>\n

Pelaan rahasta toisen tukki\u00e4ij\u00e4n kanssa tikki\u00e4, kurkkua tai jotain muuta l\u00e4hes kokonaan tuuriin perustuvaa korttipeli\u00e4. Tappioputkeni voi selitty\u00e4 huonon tuurin lis\u00e4ksi sill\u00e4, ett\u00e4 vastapeluri on huijari ja panokset on parempi pit\u00e4\u00e4 pienen\u00e4, ettei illalla harmittaisi kuin Kummelin Keijoa<\/a>.<\/p>\n

Oletko kuullut vanhan kansan tarinoita, joissa is\u00e4nt\u00e4 on tukkik\u00e4mp\u00e4ll\u00e4 h\u00e4vinnyt vedonly\u00f6nniss\u00e4 tai korttipeliss\u00e4 koko talonsa? Itselleni her\u00e4si ep\u00e4ilys: onkohan Martingale ja pakkomielle j\u00e4\u00e4d\u00e4 p\u00e4iv\u00e4n p\u00e4\u00e4tteeksi edes omilleen syyn\u00e4 n\u00e4iss\u00e4 surullisissa kohtaloissa? H\u00e4vi\u00e4minen on t\u00e4rke\u00e4 taito.<\/p>\n

Statistickon steesit:<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Panosten korottaminen tappioiden j\u00e4lkeen on huono idea kasinoymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4 ja viel\u00e4 huonompi idea kasinon ulkopuolella, miss\u00e4 kaikkia riskej\u00e4 ei tunneta<\/li>\n
  2. Satunnaisvaihtelun keinotekoinen piilottaminen johtaa helposti hauraaseen, jossain vaiheessa romahtavaan, systeemiin<\/li>\n
  3. Menestyminen rahapeleiss\u00e4 vaatii riskinhallinnan ja todenn\u00e4k\u00f6isyyslaskennan osaamista sek\u00e4 jatkuvaa satunnaisvaihtelun siet\u00e4mist\u00e4<\/li>\n<\/ol>\n\"Facebook\"<\/a>\"twitter\"<\/a>\"reddit\"<\/a>\"pinterest\"<\/a>\"linkedin\"<\/a>\"mail\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Kun ammattimainen vedonly\u00f6nti oli isossa roolissa el\u00e4m\u00e4ss\u00e4ni, kaverini kerran kysyi: \u201dK\u00e4yt\u00e4tk\u00f6 tuplaus-menetelm\u00e4\u00e4?\u201d. En oikein ymm\u00e4rt\u00e4nyt, mist\u00e4 on kyse joten sain tarkennuksen: \u201dPelataan esimerkiksi kasinolla rulettia laittamalla ensin euron panos punaiselle. Jos osutaan, saamme panoksen kaksinkertaisena takaisin ja j\u00e4\u00e4mme euron voitolle. Jos h\u00e4vi\u00e4mme, teemme saman uudestaan mutta tuplapanoksella. Mahdollinen voittomme on nelj\u00e4 euroa ja kun t\u00e4st\u00e4 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":576,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[5,13,4],"tags":[81,85,82,84,83],"class_list":["post-566","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-riskien-hallinta","category-todennakoisyydet","category-vedonlyonti","tag-martingale","tag-rahapelit","tag-ruletti","tag-satunnaisvaihtelun-valttely","tag-tappioputki"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/566"}],"collection":[{"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=566"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/566\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":579,"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/566\/revisions\/579"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/576"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/statistition.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}